Wat is Max Daily Drawdown in Prop Trading?
📉 Wat is Max Daily Drawdown in Prop Trading?
Max Daily Drawdown is een cruciale risicobeheerregel die wordt gebruikt door proprietary trading firms (prop firms) om het maximale verlies dat een trader binnen één handelsdag kan lijden te beperken.
Als je verliezen deze limiet overschrijden, kan dit ernstige gevolgen hebben, zoals:
● Onmiddellijke diskwalificatie van een challenge
● Een reset van je evaluatieaccount
● Verlies van een funded handelsaccount
🧠 Waarom gebruiken prop firms een dagelijkse drawdown-regel?
Prop firms geven traders toegang tot substantieel kapitaal. In ruil daarvoor verwachten ze verantwoord risicobeheer. De Max Daily Drawdown-regel bestaat om:
● 🔒 Kapitaal van de firma te beschermen tegen aanzienlijke of emotionele verliezen
● 🎯 Gedisciplineerd handelen te bevorderen door impulsieve beslissingen te beperken
● 📊 Consistentie op lange termijn te bevorderen boven riskante "alles-in"-strategieën
Deze regel gaat niet alleen over limieten — het is een test van je vermogen om risico te beheersen zoals een professionele trader.
📏 Hoe wordt Max Daily Drawdown berekend?
Verschillende proprietary trading firms gebruiken verschillende methoden om hun dagelijkse drawdowndrempel te berekenen. Hier zijn de twee meest voorkomende:
1️⃣ Statische Daily Drawdown (gebaseerd op startbalans)
Deze aanpak berekent je verlieslimiet op basis van je accountbalans bij het begin van de handelsdag.
Voorbeeld:
● Startbalans: $100,000
● Max Daily Drawdown: 4%
● Dagelijkse verlieslimiet: $4,000
Zelfs als je equity die dag groeit naar $105,000, blijft de limiet van $4,000 gebaseerd op je startbalans van $100,000.
✅ TEFS gebruikt deze methode, die als tradervriendelijk wordt beschouwd en meer flexibiliteit biedt in je handelsstrategie.
2️⃣ Trailing Daily Drawdown (gebaseerd op intraday equity-piek)
Bij deze methode is de drawdown gebaseerd op de hoogste equity die je account tijdens de dag bereikt, die naar boven wordt bijgesteld naarmate je winst maakt.
Voorbeeld: ● Start op $100,000
● Bereik $103,000 intraday.
● 5% drawdownlimiet wordt nu toegepast op $103,000
● Nieuwe verlieslimiet = $97,850
❗ Als je equity onder dat niveau daalt — zelfs door niet-gerealiseerde verliezen — heb je de regel overtreden. 🔻 Deze methode is strenger en straft traders vaak af als ze winst te snel weer inleveren.
🧮 Wat telt mee voor de Max Daily Drawdown?
Zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde verliezen tellen mee voor je drawdown.
● Gerealiseerde verliezen: Verliezen van trades die je hebt gesloten
● Niet-gerealiseerde verliezen: Verliezen van trades die nog open staan
● Commissies en swaps tellen ook mee voor het dagelijkse verlies, omdat ze direct invloed hebben op je balans en verwachte balans (equity).
📌 Belangrijk: Zelfs als je nog een verliesgevende trade aanhoudt, telt dat zwevende verlies nog steeds mee voor je totale dagelijkse drawdown.
Scenario:
● Accountgrootte: $100,000
● 4% dagelijkse drawdownlimiet = $4,000
● Open positie staat $3,500 in het rood
● Je lijdt nog eens $500 verlies op een aparte trade.
➡️ Resultaat: Totaal verlies = $4,000 → Je hebt de regel overtreden. ✅ Aan de andere kant kunnen open winsten je meer ademruimte geven binnen je limiet.
⏰ Belangrijke opmerking over handelstijd
De Daily Max Drawdown wordt elke handelsdag gereset om middernacht (00:00) New York-tijd.
- Weergave op het platform: Standaard toont het platform je lokale tijd. Je kunt je instellingen echter aanpassen om elke tijdzone weer te geven - inclusief New York-tijd - als dat handiger is voor je tracking.
- Systeemstandaard: Ongeacht welke tijdzone je op je scherm laat weergeven, werkt het systeem zelf strikt op New York-tijd voor alle resetberekeningen. Houd hier rekening mee om overlap in de drawdown te voorkomen.
🧠 Risicobeheertips om binnen de dagelijkse drawdown te blijven
Het voorkomen van een overtreding van je dagelijkse drawdownlimiet is essentieel om evaluaties te halen en funded accounts te behouden. Hier zijn enkele praktische tips:
✅ Stel dagelijkse risicolimieten in ● Als je 1% per trade riskeert, heb je 4 verliesgevende trades voordat je de dagelijkse limiet van 4% raakt.
🚫 Vermijd overtraden ● Verhoog je lotgrootte niet en doe geen revenge trading na een verlies. Dit leidt meestal tot een snelle overtreding.
📈 Volg je equity in realtime ● Houd goed in de gaten zwevende verliezen gedurende de dag.
⛔ Gebruik altijd stop-loss orders ● Snelle marktbewegingen kunnen je account wegvagen als je niet beschermd bent.
❌ Wat gebeurt er als je de Max Daily Drawdown-regel overtreedt?
De gevolgen hangen af van je accounttype:
● Tijdens een evaluatiechallenge: Je zakt onmiddellijk voor de challenge — geen tweede kans.
● Op een funded account: Kun je de toegang tot het account verliezen, evenals eventuele openstaande uitbetalingen voor die periode.
👉 Bij TEFS wordt van traders verwacht dat ze deze regel respecteren als onderdeel van een professionele handelsmentaliteit.
🔎 Tot slot
Het begrijpen en beheersen van Max Daily Drawdown is essentieel om te slagen in de wereld van funded handelsprogramma's. Of je nu een evaluatie wilt halen of op lange termijn funded wilt blijven, het respecteren van je dagelijkse limieten is een teken van een gedisciplineerde, professionele trader.
Wil je handelen met echt kapitaal met eerlijke regels en flexibele limieten?
