Что такое максимальная дневная просадка в проп-трейдинге?

📉 Что такое максимальная дневная просадка в проп-трейдинге?

Максимальная дневная просадка — это важнейшее правило управления рисками, которое используют проп-трейдинговые компании (проп-фирмы) для ограничения максимального убытка, который трейдер может получить за один торговый день.

Если ваши убытки превысят этот лимит, это может привести к серьёзным последствиям, таким как:

●    Немедленное отстранение от участия в конкурсе

●    Сброс вашего оценочного счета

●    Потеря профинансированного торгового счета

Это правило чаще всего применяется во время торговой оценки, чтобы определить, насколько дисциплинирован и последователен трейдер, особенно в условиях давления.

🧠 Почему проп-фирмы используют правило дневной просадки?

Проп-фирмы предоставляют трейдерам доступ к значительному капиталу. Взамен они ожидают ответственного управления рисками. Правило максимальной дневной просадки существует для того, чтобы:

●    🔒 защищать капитал компании от значительных или эмоциональных потерь

●    🎯 поощрять дисциплинированную торговлю, ограничивая импульсивные решения

●    📊 способствовать долгосрочной стабильности вместо рискованных стратегий «ва-банк»

Это правило — не просто ограничение, а проверка вашей способности контролировать риски как профессионального трейдера.

📏 Как рассчитывается максимальная дневная просадка?

Различные проп-трейдинговые компании используют разные методы расчёта порога дневной просадки. Вот два наиболее распространённых способа:

1️⃣ Статическая дневная просадка (на основе начального баланса)

Этот метод рассчитывает лимит убытков на основе баланса вашего счёта в начале торгового дня.

Пример:

●    Начальный баланс: 100 000 долларов

●    Максимальная дневная просадка: 4%

●    Дневной лимит убытков: 4 000 долларов

Даже если ваш баланс вырастет до 105 000 долларов в течение дня, лимит в 4 000 долларов всё равно будет рассчитываться на основе начального баланса в 100 000 долларов.

✅ TEFS использует этот метод, который считается удобным для трейдеров и обеспечивает большую гибкость в вашей торговой стратегии.

2️⃣ Трейлинг-просадка (на основе внутридневного максимума эквити)

При использовании этого метода просадка рассчитывается на основе максимального значения баланса вашего счёта в течение дня, которое корректируется в сторону увеличения по мере получения прибыли.

Пример:

●    Начало торгов: 100 000 долларов

●    Достигнут максимум внутри дня: 103 000 долларов

●    Лимит просадки 5% теперь применяется к сумме 103 000 долларов

●    Новый лимит убытков = 97 850 долларов

❗ Если ваш баланс упадёт ниже этого уровня — даже из-за нереализованных убытков — вы нарушили правило.
🔻 Этот метод более строгий и часто наказывает трейдеров за слишком быструю отдачу полученной прибыли.

🧮 Что учитывается при расчёте максимальной дневной просадки?

При расчёте просадки учитываются как реализованные, так и нереализованные убытки.

●    Реализованные убытки: убытки от закрытых сделок

●    Нереализованные убытки: убытки от сделок, которые всё ещё остаются открытыми

📌 Важно: даже если у вас всё ещё открыта убыточная сделка, этот плавающий убыток всё равно влияет на общий показатель вашей дневной просадки.

Сценарий:

●    Размер счёта: 100 000 долларов

●    Лимит дневной просадки 4% = 4 000 долларов

●    Открытая позиция в минусе на 3 500 долларов

●    Вы получаете дополнительный убыток в 500 долларов по другой сделке

➡️ Результат: общий убыток = 4 000 долларов → вы нарушили правило.
✅ С другой стороны, открытая прибыль может дать вам больше пространства для манёвра в рамках установленного лимита.

🧠 Советы по управлению рисками для соблюдения лимита дневной просадки

Избегание превышения лимита дневной просадки необходимо для успешного прохождения оценок и сохранения профинансированных счетов. Вот несколько практических советов:

✅ Установите дневные лимиты риска

●    Если вы рискуете 1% на сделку, у вас будет возможность совершить 4 убыточные сделки, прежде чем достигнете дневного лимита в 4%.

🚫 Избегайте чрезмерной торговли

●    Не увеличивайте размер лота и не мстите рынку после убыточной сделки. Обычно это приводит к быстрому превышению лимита.

📈 Отслеживайте свой баланс в режиме реального времени

●    Внимательно следите за плавающими убытками в течение всего дня.

⛔ Всегда используйте ордера стоп-лосс

●    Быстрые движения рынка могут уничтожить ваш счёт, если вы не защищены.

❌ Что происходит при нарушении правила максимальной дневной просадки?

Последствия зависят от типа вашего счёта:

●    При прохождении оценочного испытания:
 Вы немедленно проваливаете испытание — вторых шансов не предоставляется.

●    На профинансированном счёте:
 Вы можете потерять доступ к счёту и любым ожидающим выплатам за период.

👉 В TEFS ожидается, что трейдеры будут соблюдать это правило как часть профессионального торгового мышления.

🔎 Заключительные мысли

Понимание и управление максимальной дневной просадкой — ключ к успеху в мире программ с профинансированными счетами. Независимо от того, стремитесь ли вы пройти оценку или сохранить финансирование в долгосрочной перспективе, соблюдение дневных лимитов — признак дисциплинированного, профессионального трейдера.

Хотите торговать реальным капиталом с честными правилами и гибкими ограничениями?

👉 Изучите программы оценки TEFS уже сегодня.